a股一年有多少个交易日：年均243天上下浮动才准

去年帮公司算量化策略的回测参数，翻交易所数据翻到凌晨三点，才搞明白a股一年有多少个交易日根本不是脑子里默认的250天，之前拿着这个数算夏普比率，被部门老周骂了整整半小时。

最开始做回测的时候图省事，直接按一年52周每周5天扣，算出来260天就往上套，结果回测出来的年化收益和实盘跑出来的差了快8个点。当时还以为是策略参数没调对，反复换因子、改止损线折腾的一周多，把显示器旁边的速溶咖啡罐都喝空了两罐，数据曲线还是歪歪扭扭对不上。

A股交易日的扣减逻辑

后来才反应过来，自己漏了最关键的一环：调休补班的周末，上班的人要打卡，A股是照常休市的。上交所每年年底会发下一年度的休市安排公告，就拿2024年来说，全年扣掉104个周末，再叠加元旦1天、春节4天、清明1天、劳动节2天、端午1天、中秋国庆连休5天，最后算下来刚好242个交易日。之前用的250天，是早年券商研报里的粗略估算值，每年差个三五天很正常。

同组的朋友阿凯之前跟我犯一样的错，他自己做小账户定投，算年收益的时候直接按250个交易日算预期，结果2024年实际下来定投份额少了快3天的买入量，他还以为是券商偷偷扣了手续费，拉着交割单一笔一笔对了俩晚上，最后发现是自己记的交易日数不对。

别拿研报里的旧数套新一年的账。

其实很多人不知道，遇到临时交易所公告的情况还会临时休市。

之前有几年碰到极端天气或者重大活动安排，休市安排比公开公告的多出来半天，这种情况虽然少，但算长期回测的时候差一点，复利下来结果就差很多。

算交易日数最省心的办法

折腾好久才搞明白，根本不用自己拿着日历一天天勾，交易软件里随便拉个上证指数的年K线，数一下当年有多少根日K，那就是实打实的交易日数，连临时休市的情况都给你算进去了。我后来算回测参数的时候，就直接拉前十年的日K数一遍，取个平均值，差不多243天上下，比自己对着日历算靠谱多了。

那天晚上改完参数已经凌晨四点，电脑里的回测曲线终于和实盘对上了，阿凯在群里发了个苦笑的表情，说他明天就去把定投里按250天算的预期收益改成242天。